Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа. Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.

Анализ рынка фьючерсов на нефть.

Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. Зона аккумуляции — это Причина для последующего восходящего тренда. Профессиональные трейдеры закладывают фундамент и накапливают актив, используя сложившиеся обстоятельства. Вы можете не владеть инсайдом, но умение прочитать график дает вам шанс быть осведомленным. 16 мая — очевидное снижение, которое стало результатом зоны распределения. Усилие подняться на первом баре имеет слишком низкий объем, цена не сможет протолкнуться с таким дефицитом покупателей через уровни с высокими объемами предыдущего дня.

Возможности ATAS для кластерного анализа

Когда график перейдет в режим отображения кластеров, слева появится меню выбора видов кластерных графиков. Кластерный анализ – это исследование кластеров внутри свечей с целью оценить ход биржевых торгов в прошлом и составить их прогноз на будущее. В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования.

1. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах.
2. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок.
3. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings.
4. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.
5. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров.
6. Принцип “купить подешевле — продать толпе подороже” справедлив и действует в любом виде коммерции.

Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами.

Пример. Анализ кластеров криптомонеты PEPE на 10-минутном графике

Это позволит создать более комплексную картину рыночной ситуации. Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами. Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема.

Мы настроили на графике индикатор Zig Zag Pro, который автоматически делит последовательность баров на волны, и предоставляет подробную статистику по каждой из волн. Розовый цвет на гистограмме объемов показывает, что объем ниже предыдущих двух. Аккумуляция — это торговый диапазон на минимумах рынка, при котором финансовый инструмент меняет собственника. Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение.

Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров. 4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами). Поэтому тест этого уровня на следующий день ожидаемо подтвердил заметный отскок. В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов».

Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню. Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей. Наверное, они посчитали цену привлекательной, только вот закрытие произошло в нижней части свечи, гораздо ниже уровней кластеров с максимальными объемами (2). Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение.

Если дельта положительна, это говорит о том, что на рынке доминируют покупатели. Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде. Или же картинка может быть подана в профитплей отзывы таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.

Посмотрим на процесс аккумуляции через мощные “рентгеновские” лучи инструментов аналитической платформы ATAS. Напомним, что создатель VSA Том Уильямс начал торговать после того, как прошел обучение трейдингу по методу Вайкоффа. И по сути, Volume Spread Analysis является интерпретацией метода Вайкоффа, сделанной Томом Уильямсом. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Когда свеча как единое целое кластеризуется по ценовым уровням – мы получаем кластерный график или, как его еще называют, футпринт. Он отображает рынок намного подробнее, чем обычный свечной график.

Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей. Это рынок фьючерсов на золото, кластерный график охватывает ход торгов за 4 дня — с 13 по 16 мая 2019 включительно. Данные с Московской биржи, контракт GDM9, каждый бар — 750 сделок. Он разбит на стадии, в каждой стадии обозначены конкретные действия цены и объема. С одной стороны, это помогает распознать на графике процесс накопления актива крупным игроком.

Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. “Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены. Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках. Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика.